互链脉搏 影响有影响力的人

专题简介: 沉寂半年多时间后,比特币又迎来一轮暴涨。5月14日,据相关交易平台报价,比特币盘中触及8343.41美元,创自2018年8月5日以来新高,也是比特币自2018年9月6日以来首次突破8000美元关口。

60倍回报! AI工程师用OpenAI创建了一个比特币自动交易工具! 这里是详细做法

摘要

在本教程中,我们使用深度强化学习从零开始创建了一个能够获得收益的比特币交易智能体。

作者 | Adam King  译者 | Guoxi  责编 | Aholiab  出品 | 区块链大本营炒股的人都知道,天天盯着大盘做决策不仅让人劳神,还让人秃头。所以一堆顶级的数学家开始用数学的手段进行股市预测。加密货币市场也一样,而且加密货币市场波动更加频繁,更加剧烈。对于这个问题,国外加密货币开发者 Adam King 提出了一种新的解决思路。结合人工智能在预测方面得天独厚的优势, Adam 提出了使用深度强化学习构建加密货币自动交易程序,同时,这位小哥还做出了一个能够真正交易比特币的展示模型,他是怎么做到的?这个自动交易程序又能达到怎样的效果呢?让我们在文中一探究竟。在本文中,我们将使用深度强化学习建立一个加密货币自动交易智能体(agent),并训练它通过交易比特币盈利。为了避免重复造轮子,在本篇教程中我们将使用人工智能研究机构 OpenAI 开发的程序包。目前人工智能在很多领域都已经超过了人类,从最初谷歌 DeepMind 团队开发的 AlphaGo 战胜围棋世界冠军李世石,到后来师出同门的 AlphaStar 在星际争霸中以 10:1 的大比分战胜两位职业玩家。近日,OpenAI 团队的 OpenAI Five 在 Dota2 游戏中以 2:0 的比分将世界冠军 OG 斩于马下。谷歌 DeepMind 团队星际争霸人工智能产品 AlphaStar 的训练过程人工智能给我们带来了很多激动人心的结果,虽然我们不会构建像 AlphaGo 这样令人印象深刻的产品,但在日常的比特币交易中实现盈利也非易事。因此,与其冒着脱发的风险苦苦探索比特币币价的规律,何不让人工智能来一展身手?在本文中,我们将通过人工智能技术完成一下三个尝试:为我们的智能体(agent)创建一个测试强化学习的 gym 环境;以一种简单、优雅的方式可视化我们的测试环境;训练我们的智能体,让它学习到能获益的比特币交易策略。这里有些操作可能会比较麻烦,就比如说从头开始构建 测试环境可视化,不过不要担心,我会仔细介绍这些细节,跟上我的节奏就好。程序库安装在本教程中,我们将使用 Zielak 提供的 Kaggle 数据集。如果你想要这些数据,你可以在我的 Github 仓库中下载 .csv 数据文件。首先,我们来导入所有必要的 Python 程序库。如果你的电脑上还没有安装这些程序库,你可以使用 pip install 命令进行安装。接下来,我们创建一个比特币交易环境的类。我们需要向其中传入一个 pandas 数据帧,一个用于指示智能体在每一个时间步长( time step )需要分析前几个时间步长数据的回顾窗口大小( lookback_window_size ),以及可选的智能体账户初始余额( initial_balance )。代码中我们将手续费( commission )设置为每笔交易的 0.075% ,也就是加密货币期货交易所 Bitmex 当前的费率,同时,我们将序列运行( serial )参数默认为否( false ),这意味着在默认情况下我们的数据帧将以随机的形式遍历各个片段。除此之外,我们还在数据帧上分别调用了删除非数字(NaN,Not A Number)所在行的 dropna 函数以及在删除了数据之后重新设置数据帧索引的 reset_index 函数。代码中 action_space (操作空间)的第一个数字表示可选的 3 个选项,即买入,卖出或持有,第二个数字表示所操作的比例,最小单位是 10% ,也就是说这个数字中的 1,2,3 分别代表 10%,20%,30% 。当选择买入操作时,具体买入的比特币数量将是第二个数字( amount )乘以当前账户的比特币余额( self.balance )。对于卖出操作,具体卖出的比特币数量也是第二个数字( amount )乘以当前账户的比特币余额( self.balance )。当然了,如果选择持有操作,那么就不会买卖账户中的比特币,因而第二个数字就没有了意义。我们的 observation_space(观察空间)被定义为 0 到 1 之间的连续浮点数集,它的大小为( 10,回顾窗口大小( lookback_window_size ) + 1)。这里的 + 1 操作是考虑到了当前这一时间步长的操作。对于窗口中的每一步,我们都将观察它的收盘价位置价值( OHCLV ),我们在那时的资产总价值、买入或卖出的比特币数量、以及我们在买入或卖出这些比特币时花费的美元数。接下来,我们需要编写重新设置( reset )函数来初始化比特币交易环境。代码中我们使用了重新设置会话控制( self._reset_session )函数和下一次数据观察( self._next_observation )函数,不过这些函数都还没有被定义,接下来我们来定义它们。交易会话控制交易会话控制( session )是比特币交易环境中的一个重要组成部分。如果我们将这个智能体部署到外部,我们可能永远都不会一次让它运行几个月的时间。出于这个原因,我们将在数据帧参数( self.df )中限制智能体能够连续看到的数据帧数量。在我们的重新设置会话控制( _reset_session )函数中,我们首先将当前的时间步长( current_step )重新设置为 0 。接下来,我们将剩余时间步长( steps_left )设置为 1 到最大交易会话控制数( MAX_TRADING_SESSION )之间的随机数,当然了,最大交易会话控制数需要在文件的顶部定义。接下来,如果需要连续遍历数据帧,那就应该设置遍历所有的数据帧,否则我们需要在数据帧参数( self.df )中设置一个随机的数据帧起始位置( frame_start ),并创建一个名为激活数据帧( active_df )的新数据帧,它是数据帧( self.df )从起始位置( frame_start )到起始位置 + 剩余时间步长( frame_start + steps_left )这些连续帧组成的切片。使用数据帧切片带来的一个重要影响就是,智能体将获得更多独一无二的数据,以便进行长时间的训练。举个例子,如果我们只是按顺序来遍历数据帧(即按数据帧 0 到最后一帧(len(df))的顺序),那么我们就只有数据帧个数这么多的唯一数据点。我们的观察空间在每一个时间步长只能观察区区几个状态。但是,通过随机遍历数据帧的切片,我们有效地结合了原始数据集上每一个时间点的账户余额,交易数据以及当前比特币价格,从而创造出了更多独一无二的数据点。接下来我们通过一个例子来说明一下。我们的智能体在每个时间步长中都有三种选择:买入,卖出或持有。对于这三种选择中的每一种,都还需指定操作比特币的数量,如操作当前比特币余额的 10%,20%,或是 100% 。这意味着我们的智能体在每个时间步长中都有 30 种不同的选择(当然了,对于持有操作,这 10 种选择的效果是一样的),而它从中选出最好的一个。回到我们随机切片后的比特币交易环境。在第 10 个时间步长中,我们的智能体可以处于数据帧内的任何数据帧长度(len(df))时间步长。考虑到每个时间步长智能体可以做 30 种选择,这意味着在任意 10 个时间步长的间隔时间中,该智能体可以经历数据帧长度(len(df))的 30 次方种可能的唯一状态。虽然这样的操作可能会给大型数据集带来相当大的噪声,但我相信这是一把双刃剑,这样我们的智能体也会从有限的数据量中学到更多。不过,对于测试数据集,我们仍将按顺序来遍历,这样做更贴近于“实时”的交易数据,因而可以更好更精确地检测我们的智能体。比特币交易智能体都学到了些什么为了更好地了解智能体所看到并学习到的特征,我们需要将比特币交易环境的观察空间可视化。就比如说,下面是使用 OpenCV 可视化渲染后的观察空间。OpenCV 可视化渲染后的观察空间图像中的每一行都代表我们观察空间( observation_space )中的一行。前4行类似于频率的红线代表了 OHCL 数据,下方的橙色和黄色的点代表着数量,再下方这个起伏不定的蓝色长条是智能体所拥有资产的总价值,而下方颜色较浅的点代则表智能体的交易。如果你眯着眼睛看这张图,你就可以看到一个 K 线图,下面有着代表数量的指示条以及一个显示交易历史的类似于莫尔斯电码的界面。看起来我们的智能体应该能够在观察空间( observation_space )的数据中学到一些东西。在这里,我们将定义下一次观察( _next_observation )函数,在这个函数中我们要将观察到的数据缩放到 0 到 1 之间。重要的一点是,仅仅缩放智能体到目前为止所观察到的数据,以避免出现前视偏差( Look-ahead bias,前视偏差是指在策略的开发中,采取了未来的一些信息,而这些信息在实盘操作中是基本上不可能得到的)。编写步骤现在我们已经设置好了观察空间,是时候编写我们的操作步骤( step )函数了,这个函数可以指导智能体的行为。每当当前交易时段的剩余操作步骤( self.steps_left )等于 0 时,我们将卖出所持有的所有比特币并调用重新设置会话控制( _reset_session )函数。否则,我们将智能体的奖励( reward )设置为当前所持有资产的总价值,如果智能体的资金用完了,则只会将完成( done )设置为真( True )。其实,采取行动的过程十分简单,也就只有三步:第一步,获取当前的比特币价格( current_price );第二步,确定该买入卖出还是持有,以及所要操作的份额;第三步,就是真实买入或卖出这些比特币。现在我们来编写采取行动( _take_action )函数,以便于测试我们的比特币交易智能体。最后,在这个函数中,我们将交易添加到交易记录参数( self.trades )中,并更新我们的资产总价值和账户交易历史。到这里,我们的智能体就可以启动新环境,在新环境中学习比特币交易的特征,并采取行动以获得收益。是时候让比特币交易智能体一展身手了。查看比特币交易智能体的交易记录上文中说到了,我们需要将智能体的学习和决策过程可视化。当然了,仅仅使用最简单的方法,在智能体每次决策后输出智能体所持有资产的总价值(print(self.net_worth))也不是不可以,不过这样做就少了很多的乐趣。因此,我们决定绘制一个简单的比特币价格数据 K 线图,其中包含数量栏和我们资产总价值的单独图表。在代码中,我们需要定义一个用来可视化的资产交易图( StockTradingGraph )函数,在函数的初始化过程中,我们需要调用 python 可视化程序库 matplotlib.pyplot ,并指出每一个需要可视化的数据。为了更好地展现数据,在可视化方法中我们需要导入 Python 时间日期( datetime )处理模块,在数据上标注出人类可读的日期和时间。在导入完成后,我们需要使用将时间戳转换为世界统一时间 UTC 的 utcfromtimestamp 函数,将每个时间戳转化为 UTC 时间,然后用计算机时间函数( strftime )将这个 UTC 时间按照“ 年 - 月 - 日 小时:分钟 ”的格式展现出来。到这里,可视化函数的各个部分都已编写完成,回到比特币交易环境,我们现在可以汇总出一个可视化( render )函数来显示图形。ok了!我们现在可以看到智能体正在交易比特币。使用 Matplotlab 程序库可视化后的智能体交易比特币数据图中绿色的竖线代表智能体在买入比特币,红色的竖线代表智能体在卖出比特币。右上角的白色方框是智能体所持有资产的总价值,在其下方的白色方框是当前比特币的价格。这里容我自恋一下,我认为这个可视化的效果简单而又不失优雅。现在,是时候训练我们的比特币交易智能体了,看看它能帮我们赚到多少钱!训练比特币交易智能体由于我们训练智能体时使用的是时间序列数据,因此在交叉验证方面我们并没有太多的选择。就拿一种常见的交叉验证形式: k-fold(k组)交叉验证来举例,在 k-fold 交叉验证中,你需要将数据拆分成 k 个相等的分组,将每一个分组分别做一次测试组,其余的 k-1 组数据用作训练组。然而,时间序列数据与时间有着高度的依赖性,这意味着后面出现的数据高度依赖于先前出现的数据。所以在这种情况下 k-fold 将不起作用,因为这样会让我们的智能体提前知道未来的数据,即使盈利了我们也不知道是得益于智能体精准的预测还是因为智能体作弊了。当应用于时间序列数据时,大多数其他的交叉验证策略也都存在着同样的缺陷。因此,我们只需在完整数据帧中给定一个分界点,前一部分的数据用作训练集,其余的数据用作测试集。接下来,由于我们的比特币交易环境被设置为仅处理单个数据帧,因此我们需要创建两个比特币交易环境,一个用于训练数据,一个用于测试数据。到这里,我们就可以训练模型了。如下面的代码所示,我们只需要在比特币交易环境中创建智能体,然后调用 model.learn 命令开始训练。在这里,我们会使用机器学习框架 tensorflow 的可视化工具 tensorboard ,从而我们可以轻松地可视化 tensorflow 的数据流图并查看有关我们智能体的一些量化指标。比如说,下图展示了智能体在经过 200000 个时间步长后的盈利:看起来我们的智能体都获得了很多的收益!最好的一个智能体在 200,000 个时间步长后资产总价值提升了 1000 倍,而其余的智能体资产总价值平均提升了 30 倍以上!不过,就在这时,我意识到比特币交易环境中存在一个错误......在修复了该错误之后,这是新的收益图:正如你所看到的,我们的一些智能体做得很好,而有一些则表现很差。总的来说,表现良好的智能体最多能够实现资产总价值提升 10 倍甚至 60 倍。我必须承认,所有这些智能体都是在虚拟的比特币交易环境中训练和测试的,所以将这个比特币交易智能体直接应用于比特币区块链上还为时尚早。但是至少这个结果告诉我们,使用人工智能来进行加密货币交易决策这条路是行得通的。接下来,让我们在比特币交易测试环境中测试智能体,在测试环境中我们将使用智能体以前从未见过的全新数据,看看这些智能体是否学到了比特币的交易策略。结果显示,我们训练出来的比特币交易智能体在新的测试环境中争相走向破产这也并不意外,因为我们还有很多的工作要做。仅仅通过简单地将模型从当前的近端策略优化( Proximal Policy Optimization , PPO2 )智能体切换到 stable-baseline 程序库中的 A2C ( Advantage Actor-Critic )就可以大大提高我们在此数据集上的性能。同时,我们也可以更新奖励函数,激励那些资产总价值不断增加的操作,防止有些比特币交易智能体在资产总价值达到高位时就消极怠工。仅仅做出这两个改动就可以大幅度提高比特币交易智能体在当前数据集上的性能,正如下图所示,最终我们在数据全新的测试环境上成功实现了盈利。除此之外,我们还可以做得更好。为了提升这些比特币交易智能体的准确度,我们可以优化超参数并训练智能体更长的时间。是时候给你的显卡(深度学习代码运行在显卡之上)一点压力了!如果你想继续优化,这里可以给你提供些思路,你可以使用贝叶斯优化来在问题空间上寻找最佳的超参数,并使用显卡的 CUDA 运算平台优化训练环境和测试环境。结论在本教程中,我们使用深度强化学习从零开始创建了一个能够获得收益的比特币交易智能体。具体而言,我们完成了以下的任务:使用 OpenAI 团队开发的用于测试强化学习算法的工具包 gym 从零开始创建了一个比特币交易环境;使用 Python 可视化程序库 Matplotlib 将比特币交易环境可视化;使用简单的交叉验证对我们的比特币交易智能体进行了训练和测试;虽然还有很多的工作需要完成,但现在我们已经可以看到成功的曙光。虽然最后我们的比特币交易智能体在数据全新的测试环境中还不能保证总是盈利,但我们已经离成功不远了。
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突发!纽交所母公司旗下Bakkt 7月测试比特币期货,BTC直逼8000美元

摘要

53页官方文档,5点重大信息。

在富达、TD Ameritrade等传统金融巨头传出布局比特币交易业务后,纽交所母公司ICE及旗下加密货币交易所Bakkt也坐不住了。5月13日,ICE向美国商品期货交易委员会(CFCT)提交两份申请文件,文件名分别为《19-161 比特币月度期货合约上市》、《19-160比特币每日期货合约上市》。两份文件合计53页,详细介绍了两个不同比特币期货产品的具体运作机制。紧随ICE步伐,Bakkt首席执行官 Kelly Loeffler在Medium上发布博文,公布这一重磅消息:Bakkt将在7月测试比特币期货交易。测试交易的标的正是上述两种比特币期货产品。△ICE提交的两份申请文档;来源:https://www.theice.com/futures-us/regulation#rule-filings在经过大半年的漫长准备之后,Bakkt拟推出的比特币期货产品终于取得实质进展。据其介绍,现在CFTC有10天时间来评估Bakkt的比特币期货合约,在其正式推出产品前可以提出任何异议。在这篇题为《比特币期货&托管:Bakkt的差异化路径》的文章中,Kelly Loeffler还公布5点信息:1. 将上线两种比特币合约:日结算的比特币期货,及月度比特币期货合约;2. 在这些基准合约中,价格的形成将得到可靠工具的支持,以检测滥用或破坏性的交易行为;3. 期货合约将由ICE清算所(美国)提供保证金,包括收取初始保证金抵押品和用于管理风险的变动保证金;4. Bakkt将投入3500万美元到票据交易所,与市场参与者共担风险和收益;5. Bakkt的合格托管人将提供比特币的实物交割和安全存储的综合托管服务。从去年年中提议构建Bakkt平台到去年10月正式官宣,再到今年年初宣布完成来自微软、星巴克、Galaxy Digital等资本的1.8亿美元融资,Bakkt在快速发展之时,其比特币期货却未得到CFTC的快速放行。现在,这只悬在半空的靴子终于要落地了。回到市场行情方面,得益于富达、TD Ameritrade等金融巨头的入场,近期比特币价格迅猛上涨。在5000美元震荡蓄势后,BTC近日在多重利好推动下连续突破6000、7000美元大关。5月11日,BTC从6300美元启动,快速突破7000美元至最高7343美元,最高涨超1000美元。5月12日,BTC调整震荡,但短暂跌破7000美元后反弹,并继续企稳7000美元,直至5月13日晚间快速拉升直逼8000美元大关。虽然目前BTC仍受到上方高压影响,快速拉升后或有不小回调。但今日随着Bakkt公布重大进展,金融巨头入场的重磅利好将继续发挥作用,比特币有望突破8000美元,冲击更高。△多重利好推动,比特币直逼8000美元以下为Bakkt CEO文章全文,由火星财经APP(ID:hxcj24h)独家编译:在最近的公开信息发布中,Bakkt首席运营官Adam White阐述了我们的托管路线图,以及数字资产存储的安全性对我们战略的重要性。今天,我们很高兴向您介绍Bakkt与ICE 期货交易所(美国)和ICE清算所(美国)合作开发的比特币期货合约。我们与商品期货交易委员会(CFTC)密切合作,制定了既满足客户交易需求、透明度和市场确定性,又符合联邦法规的期货合约。活跃在加密货币市场的客户,以及许多仍在等待进入的客户,在塑造最初产品的设计上拥有发言权。正如今天提交给美国商品期货交易委员会的ICE期货交易所文件所详述,比特币期货将在未来几个月在联邦监管的期货交易所上市。△Bakkt CEO发文宣布即将在7月测试比特币期货交易在未来几周内,我们将与ICE的期货交易所和清算所合作,为7月份将要开启的期货和托管的用户验收测试(user acceptance testing ,简称UAT)做准备。我们将在即将发布的文章中提供更多细节,但我们希望使用UAT来确保客户有时间参与进来,并来测试我们建立的交易模型和托管模型,以满足他们的需求。新的比特币期货合约是通过我们与股东的讨论形成的,将会提供独特的交易、安全和风险管理功能:1. 两种比特币合约将会上线每日结算的比特币期货:客户可以在同一天的市场中进行交易;月度比特币期货合约:这使得提前一个月开展比特币交易、穿越远期价格曲线成为可能。2. 这些基准合约中的价格形成将得到可靠工具的支持,以检测滥用或破坏性交易行为,包括清洗交易。这意味着,美国ICE期货的结算价格将基于我们的实物交割合同中发现的价格,而不依赖不受监管的现金交易市场。3. 期货合约将由ICE清算所(美国)提供保证金,包括收取初始保证金抵押品和用于管理风险的变动保证金。这种方法与全球期货市场的资本效率风险管理实践相一致,从石油、黄金到利率和股票指数期货都采用这种方式。4. Bakkt将冒着巨大风险投入3500万美元到票据交易所中(clearinghouse risk waterfall),这将使我们与市场参与者共同面对风险,也将使我们从市场诚信和安全中的获益与参与者保持一致。5. 对于比特币的实物交割和安全存储,Bakkt的合格托管人将在得到监管机构的批准的前提下提供综合托管服务。保险、网络安全和全面合规,包括反洗钱程序和区块链分析,将为安全保管提供支持。正如我们上周所分享的,我们正与纽约州金融服务管理局(New York State Department of Financial Services)合作,成为一家信托公司,并作为数字资产的合格保管人运营,同时还将推出受商品期货交易委员会(CFTC)监管的期货产品。这项工作仍在继续,并将为比特币期货的交付提供托管服务。最后,我要指出的是,我们在Bakkt的团队仍在继续扩张。我们最近迎来Marc D 'Annunzio担任我们的法律总顾问。Marc在证券法律、并购、支付行业的国际监管事务方面的资深经验着实令人印象深刻。他将领导我们对公司的法律、监管、合规及治理事务的管理。Marc之前在Alston & Bird位于亚特兰大的Payment Group部门工作。我们将继续与监管机构和客户合作,推动数字资产成为主流。形势不会在一夜之间发生改变,但科技和金融的交汇需要企业和决策者之间的合作,以确保美国在这一领域的发展过程中保持关键的话语权。
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价格逼近7500美金,仨月翻一番,比特币在开启牛市还是酝酿收割?

摘要

加密货币市场是个24小时无休止、无限制、甚至无规则的“战场”。

北京时间16:00左右,比特币价格在短时间突破7500美金,后又急速跌落至7300美金,波动剧烈。截至发稿,比特币价格依旧在7300美金徘徊,创近9个月的新高。从5月10日起,比特币价格分别以日4%、7%、10%的速度增长;而近三个月,比特币价格涨幅已超过100%。与前期IEO“炒作”时热度褒贬不一不同,如今比特币价格攀升,以及在其带动下主流加密货币集体上涨,这似乎在用真金白银预告加密货币市场已经摆脱熊市阴霾,进入下一周期。在庆祝比特币王者回归的同时,众多加密货币玩家也在“抱怨”这场价格狂欢来的猝不及防,甚至后悔自己没有尽早入手,从中分到一杯羹。比特币领涨确实值得庆祝,但在狂欢之余,也有一些问题值得思考:比特币的这一次上涨的逻辑是什么?这场狂欢还能持续多久?一路飞涨的“表演”是在酝酿新收割,还是将直接叩开新一轮牛市的大门?文 /31QU 小萍 林君比特币领涨,加密货币市场回暖“一觉醒来比特币7000多了。” 5月12日早上,玩家Jenny微信群里感叹,涨的不仅是比特币,昨天晚上有人让她买BCH,但因为睡着了没下手,今天早上醒来看到BCH也跟涨到了190多美金,Jenny后悔不已。和Jenny一样后悔不迭,苦恼没有“上车”的不在少数,因为近期比特币的表现实在太出乎意料了。今年年初,比特币价格还在3500美金徘徊,但经过几个月的酝酿,这几日比特币价格一路飞涨,从6400美金、6800美金、7000美金,再到今天逼近7500美金,比特币以惊人的速度不断突破新高,给币圈打入了一剂兴奋剂。今年以来,比特币价格不断突破新高梳理比特币近期的表现可以发现,比特币已经连续十多天持续上涨了;如果再把时间维度拉长到今年3月,可以发现比特币已经从3700美金上涨至近7500美金,涨幅超过100%。如果仅从涨幅来看,比特币已经成为今年以来收益回报率非常好的资产。5月9日,Galaxy Digital首席执行官Michael Novogratz在接受采访时表示,他预计18个月内,比特币价格有望突破历史高点。面对今天比特币再一次优异的表现,有人甚至在交流群里,直接喊出了“今晚进军 8000 美金”的口号。不过,事实上这一次比特币的连续上涨来得有些“猝不及防”,此前并没有很强烈的信号,反而是近期发生的一些黑天鹅事件,让投资者们对加密货币“望而却步”,也错过了这一次的行情。5月7日,加密货币交易所币安遭遇黑客攻击,黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7000枚比特币,价值约达3亿人民币。虽然币安很快发声,表示将使用“SAFU基金”全额承担本次攻击的全部损失,没有任何用户有任何损失,但突入其来的黑客,还是给币圈带来了震动,比特币币价瞬时遭遇下跌。为应对此次攻击事件,币安暂时关闭了充值与提币功能,最新消息显示,币安目前尚未恢复该业务。除了币安刚经历的黑天鹅事件,整个币圈还沉浸在Bitfinex高达数十亿的IEO“吸血” 余波中。因为8.5亿美元被查封,Tether从交易所Bitfinex处借了资金补空,这个事件被纽约州检察总长办公室爆出后引起了轩然大波。瞬间,比特币价格就从5400美元跳水到5200美元以下。为解决资金问题,Bitfinex决定采用IEO进行融资,募资总额高达10亿美金。这一消息震撼了币圈,在当前币圈并没有从圈外引来大规模进场资金的情况下,Bitfinex竟然要融这么一大笔钱。对此,Fundstrat联合创始人Tom Lee认为,这10亿美元的融资将对比特币和其他数字资产产生很大的负面影响,可能导致比特币价格下跌。而在刚结束的股东大会上,股神巴菲特坚持认为比特币没有产生任何价值,“这就是一个赌博”。在负面消息频出的状态下,到底是什么助推了比特币的这一轮上涨?比特币为何一枝独秀是什么导致比特币这一轮上涨?31QU梳理了以下原因:1  富达、洲际交易所等外部资金入场有分析认为,各大金融老牌企业纷纷入局加密货币市场,大量新资金流入形成的买压导致了比特币上涨。根据彭博本月6号的报道,富达投资旗下的 Fidelity Digital Assets 将推出面对机构投资者的比特币交易服务。作为全球最大资产管理公司,富达投资旗下资产达7万亿美元,并在近两年大力布局加密货币行业,除了即将推出的比特币托管服务外,还在积极布局比特币挖矿及相关能源产业。而富达不是唯一入场的大型传统金融机构。在Bakkt完成7亿美金估值的融资后,ErisX在4月25日宣布推出针对机构客户的现货交易产品。此外,有传闻称E-TRADE 或将向其 500 万客户提供BTC 和 ETH 交易,而TD Ameritrade也传出正在测试 BTC 现货交易。Bakkt和ErisX专注于机构市场,而E-TRADE和TD Ameritrade专注于大型且不断增长的零售散户市场,拥有500万用户的E-TRADE,资本超过10亿美元。以上每一步,都让更多的法币流入加密货币生态系统,这使得下一个加密货币的牛市来得更加猛烈,也会将下一轮牛市的加密市值推向新高。2 彭博社:1亿美元算法交易是直接推手彭博社则把加密算法对冲基金列为推动比特币上涨的原因之一,这或许预示着新一轮的加密货币复兴。根据彭博社消息,比特币于4月2日突然大涨20%,可以是由价值约1亿美元的买单所致,该买单由算法操控,分别在Coinbase、Kraken和Bitstamp三大加密货币交易所一小时内买入总共约2万个比特币。比特币价格随后接连突破4000美元和5000美元关口,1分钟内飙升23%(1000美元以上)。报道称,虽然去年加密货币对冲基金整体上亏损近72%,然而一部分算法基金表示,在2018年的月收益率达3%-10%。“可能有人会觉得算法交易是一种操纵手段,但它也是提升市场效率的一种方式,我绝对是第二种看法。”伦敦加密公司BCB Group首席执行官Oliver von Landsberg-Sadievon Landsberg-Sadie说,BCB Group帮助客户进行大规模的算法交易,以最大限度地减少市场影响。鉴于算法交易在加密货币行业具有潜在的发展空间,在过去一段时间,算法交易开始在加密行业兴起。根据加密基金研究(Crypto Fund Research)的数据,在过去7个月内,从事加密货币的算法交易员人数大幅增加,自去年9月以来,共有17个算法或量化基金成立,占同期启动的加密对冲基金的40%以上。去年加密货币对冲基金整体亏损将近72%,然而部分算法基金声称获得3%-10%的月度收益。数字货币基金Alphabit Fund在6个月前开始向算法交易转型,Alphabit Fund拥有4亿美元的市场规模。去年11月开始,全球最大独立金融顾问机构deVere Group也投身于加密货币算法套利。3 比特币“减半效应”初现按照比特币设定,比特币区块奖励约4年减半一次,而每次减半,比特币价格都会以数量级上涨。这就是比特币减半的价格效应。而现在比特币四年一次的区块减半正在倒计时中,距离比特币减半不到400天了,预计将2020年5月24日,比特币区块奖励将从12.5个比特币减少到6.25个,通胀率将从3.8%减少到1.8%。作为比特币历史上第三次“减半”事件,比特币即将来临的减产也是备受期待。因为几乎在每一个产量减半日期的前一年,比特币会从熊市中逐步恢复,并在之后逐步开启牛市。而从比特币减产的历史数据来看也的确如此。从每一次比特币减也可以发现一个规律,几乎在每一次比特币减半的前一年,都会出现比特币价格上升的趋势,这似乎已经成为币圈共识。“在前两次减半事件发生前的几个月里,我们看到比特币的价格稳步上涨,然后随着奖励减半,比特币的价格也随之上涨,”Blockchain公司研究主管加里克希曼(Garrick Hileman)如是说到。4 比特币是2019目前表现最好的资产过去一周,标准普尔500指数遭遇今年以来最糟糕一周,标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均下跌逾2%,纳斯达克指数下跌3%。Fundstrat分析师Thomas Lee认为,近期发生“全球股市急剧下跌”、“波动率指数(VIX)飙升”、“全球收益率曲线趋缓并翻转”等负面经济事件,对比特币价格造成了影响,让其呈现出与其他投资标的不同的走势,成为新投资标的潜力。根据推特用户@Charlie Bilello的计算,目前为止,比特币已经击败华尔街成为新的资产类别,2019年比特币回报率达52%,而原油回报率为33%,纳斯达克100指数24%,标普500指数18%。Canaccord分析师认为,截至目前,比特币是2019年表现最好的资产之一。根据《华尔街日报》最近一份报告显示,比特币在4月表现出色,虽然一度受到Tether-Bitfinex负面消息影响,价格短暂出现颓势,但之后呈现新的涨势,并在近期测试新高。报告同时指出,近期加密货币市场表现得非常积极,大大改善了之前被2018年熊市打击的投资情绪,并且随着2019年的继续,基本面增长可能会让比特币价格进一步上涨。5 比特币应用场景增多除了预测比特币会在未来24个月回到2017年末的高位,Canaccord分析师发现,有高达700万枚、至少六个月没有活跃的比特币,如今已经开始再次交易。虽然近一年来加密货币市场处于熊市中,但比特币的基础设施布局并没有落下。比特币在今年也开辟了不少新的应用场景。随着闪电网络在最近一年的爆发性增长,移动支付巨头Square积极拥抱比特币支付,比特币首个商用侧链Liquid的正式上线,以及千禧一代不信任传统银行等因素无疑会进一步推动比特币被主流采用。Liquid是Blockstream推出比特币侧链,在Liquid上转btc,时间更快,手续费更低。“Liquid将加强比特币生态系统,因为客户可以更安全,更迅速地进行交易。HTC即将推出其下一代区块链手机EXODUS 1s将兼容比特币全节点,这意味着客户可以把整个区块链的数据存储在他们的设备上,从而更大程度地参与去中心化和保证数据安全。但Exodus手机不能挖矿,可以使用Zion钱包存储、发送、交易比特币、以太币、莱特币、ERC-20代币等。据CoinDesk报道,Blockstream Satellite正在与初创公司goTenna合作,“让用户即使在没有互联网情况下也能进行比特币交易”。用户可以通过Blockstream Satellite部署的卫星接收区块链数据,并通过goTenna Mesh网络发送已签名的比特币交易,而无需直接连接互联网。这意味着相对于易受事故或自然灾害影响的传统的互联网基础设施,拥有一个替代选项的比特币网络对中断更具弹性。此外,集成goTenna网络后,用户可以点对点进行交易,并利用网状网络提供的内在机密性,从而提升安全和隐私性。事实上,关于比特币此次上涨分析有很多,比如资本对国际局势的敏感让比特币发挥避险属性,甚至有人将CoinDesk即将开启的“共识大会”活动,也纳入此轮上涨推手中。但更多人关心的问题是,这场突如其来的价格狂欢会持续多久?新的周期还是新的收割?全球市场分析师Alex Krüger曾指出,如果比特币超过6400美元,则确认数字货币市场新的牛市将正式开启。上周31QU翻译发布的《数字资产基金Adamant Capital最新发布的报告》也认为,下一轮牛市正在酝酿当中,巨鲸正在比特币低估值区筑底,一旦多头建立起来的市场控制权得到巩固,比特币价格将继续攀升。更直白的解释是:比特币目前正处于积累阶段,这个阶段的最大特征就是,价值投资者正在“逢低买入”。在此之后,新的牛市将把比特币推高至数万亿美元市值规模。事实上,比特币这次迅猛上涨让大多数人感到意外。在今年4月下旬比特币一次小幅上涨中,DGroup创始人赵东曾表示,“现在是反弹,不是牛市”,“牛会来的,但不是现在”。但今日赵东用“我不是神”来调侃比特币价格没有按照“预期”部署。也有一部分加密货币分析师认为比特币价格可能会回调。根据Coindesk 分析师Omkar Godbole的观点,由于14日相对强弱指数(RSI)目前处于超买状态,因此在下一个阻力位7,411美元(2018年9月高点)之前可能会出现价格回调。如果出现回调,可能会被历史性强劲的30日均线(MA)逆转,目前为5,450美元。The Crypto Dog 分析比特币价格表示,BTC目前正遇到一个阻力位,价格可能会出现回调。交易员Cantering Clark同意Crypto Dog的分析,他进一步解释道,虽然持续走势似乎是“令人难以置信的看涨”,但BTC仍处于阻力位,并且远远高于其20周移动平均线。比特币很快就会出现回撤,随着未来几周购买压力减缓,回归更有机和可持续的水平。而根据NewsBTC的Joseph Young的说法,这次的反弹主要是由那些加密货币老用户,而不是有增量用户进入。“由于信心、舒适度的整体增长,加密市场的存量资金正在回归。”谷歌数据也证明了这一点。根据研究员Alex Kruger的说法,“比特币”关键词搜索的数量仍处于低位,不到2017年12月末(当时比特币处于2万美金峰值)比特币搜索热度的一成。还有一种观点认为,比特币此次最近小碎步上涨,是因为币安在出货USDT,将手里大量USDT换成BTC,把USDT资产储备率降低,从而直接推升了BTC价格。币安这么做的原因在于,认为USDT会出现更大的暴雷,为了避险,所以将交易所去USDT化。在币安USDT出货完毕后,BTC还会有回落。在享受价格狂欢的同时,玩家们也不能忘记比特币的高风险。2014年,经历了Mt.Gox被盗事件的比特币元气大伤,价格从 951美元跌到309美元,被彭博社评为“2014 年度最糟投资品”。就在去年,比特币价格不仅从顶峰18824美元跌到3245美元,而且经历了比特币历史上最长的熊市,被俄罗斯FinExpertiza列为“2018年表现最差的投资品”。因为目前不断攀升的价格,如今比特币,又成为“今年全球表现最好的资产”。因此,尽管比特币此次上涨迅猛,但玩家们依然要谨记,加密货币市场是个24小时无休止、无限制、甚至无规则的“战场”。FOMO心理作祟,“收割者 ”无处不在,在诡谲莫辨的加密货币市场,不是每一次都能幸运地踩对价格鼓点。(本文不作任何投资建议)
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半年涨超110%,比特币突破7000美元,牛市来了?

摘要

BTC急速上涨的5种可能原因。

“当下就是最好的机会。”文 | 陈向明 杜会堂出品 | 火星财经APP比特币在不到一个月内第4次创下年度新高。BTC近期涨势追溯到4月30日,在经过5月5日~5月6日的短暂调整后,BTC在5月6日晚间再次上涨。今日早间8:00,已经站稳6300美元的BTC再次启动涨势,之后接连突破6400美元、6500美元、6600美元、6700美元、6800美元,随后创下2019年新高——6950美元。7000美元近在眼前。自2018年12月17日创下3155美元低点,比特币在半年内连续突破4000美元、5000美元、6000美元关键位,上扬态势明显,这被认为是牛市来临的一大信号。彭博社此前曾报道,如果比特币超过6400美元,则可确认新一轮牛市开启。彭博社指出,6400美元是比特币2018年交易次数最多的价格,是公认的关键阻力位。而Twitter上另一位广受欢迎的加密货币分析师Josh Rager也赞同这一观点,他解释说,6450美元的价格区间可能是一个“史诗级”的阻力水平,如果跌至支撑水平,将对这种加密货币疯狂看涨。市场行情大好之下,加密货币投资机构Galaxy Digital CEO Mike Novogratz作出更大胆的预测,称比特币将在 18 个月内达到 2 万美元。种种利好信号和强烈的市场看涨情绪背后,牛市真的要来了?BTC持续上涨的5大原因本周币安曾遭遇大规模系统性攻击,被黑客盗走7000枚比特币。受此消息影响,BTC最低跌至5772美元,市场一度传出大量看跌声音。但关键时候,大盘成功稳住。BTC在跌破5800美元后迅速反弹至5800美元上方,当晚成功突破5900美元。对于币安被盗7000枚比特币后的市场反应,知名加密投资人Mike Novogratz如此评价:“牛市中,市场是可以消化坏消息的。而我们目前正处在牛市之中!”Mike Novogratz表示加密货币上升趋势只是开始。他认为在突破6000美元之后,比特币的下一个目标是1万美元。哪些动力在推动比特币价格持续上涨?从过去的行业消息来看,存在以下5大原因:1. 大机构入场2019年1月,BitAsset联合创始人Chase Gao曾向火星财经APP表示,中、美两国多家传统金融机构开始进场,而且这些机构的交易体量可能已经超过50%以上。大机构的进场几乎已板上钉钉。据彭博社近日爆料,全球最大资产管理公司富达即将在几周内上线比特币交易服务,此举将直接促进加密货币市场繁荣。不只有富达,进入2019年后,摩根大通、美国第二大互联网券商TD Ameritrade、ErisX、Bakkt、E-Trade…多家大型金融机构纷纷传出重大进展,加密货币投资者的信心大受鼓舞。分析显示,由于资金体量巨大,传统机构入场后,需要选择交易深度足够的币种介入,否则相应投资标的可能因价格震动较大而无法承载资金体量的。出于这些原因,比特币很可能成为传统金融机构入场的第一选择。2. 距离比特币第3次减半不到400天,“减半效应”初现作为比特币通货紧缩货币政策的一部分,大约每过4年,比特币发行量就会减半一次。而按过去2次产量减半的情形,比特币价格会在减半前几月开始上涨。比特币第三次减半预计发生在2020年5月25日,距离现在不到400天,按历史行情推演,今年比特币也将发起一轮牛市。加密分析师马克斯·凯瑟(Max Keiser)推测,如果发生“大规模反弹”,比特币价格甚至可能达到令人咋舌的1000万美元。比特币价格能涨多高有待商榷,但目前来看,比特币从年初最低价格3215美元到目前逼近7000美元,涨幅超过100%,牛市格局基本形成。3. 市场监管松口,Facebook允许投放加密货币广告5月8日,社交网络巨头Facebook更新其金融服务和产品的广告政策,表示将放宽针对区块链和加密货币相关广告的禁令,允许更多从事加密技术的企业在其平台上投放广告。Facebook曾在2018年1月首次宣布禁止推广加密货币和ICO广告,原因是担心部分加密货币项目的ICO活动可能会让用户上当受骗。同年6月,Facebook放宽了禁令,允许事先获得书面批准的广告主投放这种广告。不到一年后,Facebook进一步撤回这项政策,很多此类广告将不再需要审批。Facebook新政会让更多人了解并投资加密货币,因而也是比特币持续上涨的潜在原因。4. 市场看涨情绪强烈本周币安发生7000枚比特币被盗恶性事件,比特币价格曾因此跌破5800美元。行业部分观点一度认为市场将因此大跌。但主流财经媒体彭博社断言,比特币将突破6000美元,理由是越来越多大型机构开始拥抱加密货币,这一趋势不可阻挡。“毫无疑问市场走势非常强劲。”Tradingview分析师Pento_Investment认为,不管技术面还是心理层面,6000美元都是比特币的重要关口,比特币多头稳打稳扎、逐步推升,目前来看这是最健康的走势。即便市场出现USTD爆雷、币安被盗等严重利空事件,但比特币看多力量都能迅速收复失地,消化利空。因此比特币今年的行情将进入新的阶段,多头完全掌握局面,上涨空间已经打开。5. 投资者迫切寻找新的投资标的过去一周,标准普尔500指数遭遇今年以来最糟糕一周,标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均下跌逾2%,纳斯达克指数下跌3%。Fundstrat分析师Thomas Lee列出最近世界经济重大事件,包括 “全球股市急剧下跌”、“波动率指数(VIX)飙升”、“全球收益率曲线趋缓并翻转”等负面事件。最后Thomas Lee指出,加密货币表现出与其他投资标的不同的走势,具有成为新投资标的潜力。《华尔街日报》最近一份报告显示,到目前为止,比特币为投资者带来的回报远高于原油、地产等投资品。报告称,比特币在4月表现出色,尽管出现了Tether-Bitfinex争议,但其价格仍在反弹,并在近期测试新高。报告同时指出,近期加密货币市场表现得非常积极,大大改善了之前被2018年熊市打击的投资情绪,并且随着2019年的继续,基本面增长可能会让比特币价格进一步上涨。比特币吸筹上涨,山寨币命运几何据Coinmarketcap行情数据显示,BTC当前市值为1187.37亿美元,在加密货币总市值中的占比达到59.1%,创2018年9月以来新高。在此基础之上,由于比特币吸引大量机构资金后持续上涨,可能会带动其他山寨币出现一定拉升,但由于山寨币没有机构资金支持,其上涨行情难以为继。因此其他山寨币的资金会转而流向比特币,继而形成市场吸血效应。市场行情会呈现比特币会一枝独秀上涨,而其他币种表现相对弱势,甚至回调。5月10日市场整体呈现整体下跌、BTC一枝独秀的状态。链塔数据分析称,目前市场信心充足积极上攻,有通过BTC拉动市场走出牛市的趋势,但数据表明BTC还不能完全影响和代表市场整体,而市场距离完全成为牛市还有一定距离。不过也有观点认为,完全复制比特币模式的山寨币会遇到挑战,而形成独特技术特点的币种会表现出强势的行情走势,不会因为比特币吸筹而弱势。今日(5月11日)加密货币行情走势中,其它币种出现“补涨”现象,而CoinMarketCap前十加密货币中,ETH、LTC、EOS、ADA在24小时内均实现10%以上的涨幅。后市走向2017年12月17日,比特币创下19142美元,至今仍然是历史最高点。目前比特币价格较历史最高点相差约180%——从这点来看,比特币还有很大上涨空间。对于之后的走势,Canaccord Genuity分析师称,比特币在未来24个月有望回到2017年末所创下的历史最高位。“比特币在2011-2015年和2015-2019年之间的价格表现惊人相似。我们注意到,比特币以四年为周期进行波动,因为其产量减半大约每四年发生一次。现在比特币已经开始形成去年提到的底部。因此未来如果继续遵循当样趋势,那么比特币会缓慢回升至2万美元的历史最高点。理论上,在2021年3月比特币价格会达到这个水平。”但也有人持不同观点。在火星财经APP此前报道中,FXStreet分析师John Isige表示,比特币在多次创下今年新高后动能衰减,当前看涨势头已经放缓,之后可能出现大面积回调。加密投资机构Adamant Capital则认为,比特币目前处于“积累阶段”,推测短期内比特币会在3000~6500美元之间震荡,直到一波新的牛市推动其上涨,进而带动加密货币市场成为价值数万亿美元的产业。Adamant Capital指出,比特币坚持去中心化、不断金融化、贴合年轻群体这3大特点,不仅会让它在短期内获得支撑,也是它未来5年实现价格增长的关键驱动力量。本文旨在提供更多市场信息,不构成任何投资建议。
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